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Media, Volatilidades y Matriz de Correlaciones

Laboratorio Financiero

Personar reunidas analizando el valor de la medias

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¿Sabías que la Superintendencia de la Economía Solidaria publica mensualmente el valor de las medias, desviaciones y matriz de correlaciones de los factores de riesgo para el cálculo del Valor en Riesgo de Mercado, también conocido como VaR (Value at Risk), por sus siglas en inglés — según lo estipulado en el numeral 7, Anexo 1, Capítulo V del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera?

Estas son las fuentes de información y metodología utilizadas para realizar el cálculo del Valor en Riesgo (VaR):

  • TES COP. Nodos 1, 91, 182, 365, 730 y 1095:

    Los datos se calculan a partir de la información de los Betas publicados en la página del Banco de la República para cada uno de los 6 nodos (días de vencimiento), aplicando la metodología de Nelson & Siegel. 
  • TES UVR. Nodos 1, 91, 182, 365, 730 y 1095:

    Los datos se calculan a partir de la información de los Betas publicados en la página del Banco de la Republica para cada uno de los 6 nodos (días de vencimiento), aplicando la metodología de Nelson & Siegel. 
  • DTF:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República (tasas DTF con periodicidad semanal). 
  • IBR:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República — indicador bancario de referencia (IBR), con plazo de un mes—.
  • IPC:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República — en el apartado estadísticas, precios e inflación, inflación al consumidor, Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado con periodicidad mensual—. 
  • TRM:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República — Tasa Representativa del Mercado (TRM – peso por dólar)—, publicada con periodicidad diaria.
  • Precio de las acciones locales – IGBC:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República — mercado accionario (COLCAP), publicado con periodicidad diaria—.
  • Precio de las acciones internacionales – MSCI WORLD:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página internacional “Investing.com” — índices, MSCI WORLD (MIWO00000PUS), información histórica publicada con periodicidad diaria—.
  • Precio de las carteras colectivas:

    Los datos se calculan a partir de la información correspondiente al formato de rentabilidades de los Fondos de Inversión Colectiva, publicado en la Página de la Superintendencia Financiera de Colombia — reporte de las rentabilidades de los Fondos de Inversión Colectiva publicado con periodicidad diaria—. El valor base para el cálculo de la desviación corresponde al promedio ponderado de los 15 fondos de mayor participación en las inversiones realizadas por las cooperativas de ahorro y crédito. 
  • Cálculo de las matrices de correlación:

    Se realiza el cálculo de las matrices de correlación para los 19 factores de riesgo asociados al VaR, tomando como base los datos de las series originales de cada factor, teniendo en cuenta un horizonte de información de 5 años para los cierres mensuales, es decir, una ventana móvil de 60 datos. El resultado presenta valores entre -1 y 1, determinando el comportamiento y nivel de relación entre las variables.

[Cfr.: Informe Técnico de la Supersolidaria. Recuperado de: https://www.supersolidaria.gov.co/content/media-volatilidades-y-matriz-de-correlaciones]

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