Media, Volatilidades y Matriz de Correlaciones

Red de Estructuración de negocios

Personar reunidas analizando el valor de la medias
Media, Volatilidades y Matriz de CorrelacionesMedia, Volatilidades y Matriz de CorrelacionesMedia, Volatilidades y Matriz de CorrelacionesMedia, Volatilidades y Matriz de CorrelacionesMedia, Volatilidades y Matriz de Correlaciones

Lectura

5

Min Aprox.

¿Sabías que la Superintendencia de la Economía Solidaria publica mensualmente el valor de las medias, desviaciones y matriz de correlaciones de los factores de riesgo para el cálculo del Valor en Riesgo de Mercado, también conocido como VaR (Value at Risk), por sus siglas en inglés — según lo estipulado en el numeral 7, Anexo 1, Capítulo V del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera?

Estas son las fuentes de información y metodología utilizadas para realizar el cálculo del Valor en Riesgo (VaR):

  • TES COP. Nodos 1, 91, 182, 365, 730 y 1095:

    Los datos se calculan a partir de la información de los Betas publicados en la página del Banco de la República para cada uno de los 6 nodos (días de vencimiento), aplicando la metodología de Nelson & Siegel. 
  • TES UVR. Nodos 1, 91, 182, 365, 730 y 1095:

    Los datos se calculan a partir de la información de los Betas publicados en la página del Banco de la Republica para cada uno de los 6 nodos (días de vencimiento), aplicando la metodología de Nelson & Siegel. 
  • DTF:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República (tasas DTF con periodicidad semanal). 
  • IBR:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República — indicador bancario de referencia (IBR), con plazo de un mes—.
  • IPC:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República — en el apartado estadísticas, precios e inflación, inflación al consumidor, Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado con periodicidad mensual—. 
  • TRM:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República — Tasa Representativa del Mercado (TRM – peso por dólar)—, publicada con periodicidad diaria.
  • Precio de las acciones locales – IGBC:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página del Banco de la República — mercado accionario (COLCAP), publicado con periodicidad diaria—.
  • Precio de las acciones internacionales – MSCI WORLD:

    Los datos se calculan a partir de la información tomada de la página internacional “Investing.com” — índices, MSCI WORLD (MIWO00000PUS), información histórica publicada con periodicidad diaria—.
  • Precio de las carteras colectivas:

    Los datos se calculan a partir de la información correspondiente al formato de rentabilidades de los Fondos de Inversión Colectiva, publicado en la Página de la Superintendencia Financiera de Colombia — reporte de las rentabilidades de los Fondos de Inversión Colectiva publicado con periodicidad diaria—. El valor base para el cálculo de la desviación corresponde al promedio ponderado de los 15 fondos de mayor participación en las inversiones realizadas por las cooperativas de ahorro y crédito. 
  • Cálculo de las matrices de correlación:

    Se realiza el cálculo de las matrices de correlación para los 19 factores de riesgo asociados al VaR, tomando como base los datos de las series originales de cada factor, teniendo en cuenta un horizonte de información de 5 años para los cierres mensuales, es decir, una ventana móvil de 60 datos. El resultado presenta valores entre -1 y 1, determinando el comportamiento y nivel de relación entre las variables.

[Cfr.: Informe Técnico de la Supersolidaria. Recuperado de: https://www.supersolidaria.gov.co/content/media-volatilidades-y-matriz-de-correlaciones]

Supersolidaria
reunión de personas analizando el valor de la medias

En Garantías Comunitarias lo acompañamos y lo asesoramos en la gestión y en la diversificación del riesgo al que está expuesto el portafolio de inversiones de su entidad, a través de estimaciones de pérdida VaR que se pueden originar por afectaciones macroeconómicas.

Con las nuevas regulaciones, y el cambio constante de las variables financieras del entorno socioeconómico, las entidades deben prepararse para optimizar su rentabilidad y garantizar el cumplimiento oportuno.

reunión de personas analizando el valor de la medias

En Garantías Comunitarias nos convertimos en su aliado estratégico. Con nosotros, usted dispone de un equipo de expertos en riesgos y una plataforma tecnológica que le permite a su entidad dar cumplimiento adecuado a la regulación vigente.

Comparte esta noticia en redes sociales

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Artículos relacionados

El Congreso de Colombia se encuentra en un momento crucial, con una serie de reformas en curso que buscan transformar el país en diversos aspectos. Desde la salud y las pensiones hasta la justicia y el sistema político, el panorama actual es dinámico y complejo.
La economía solidaria representa un 4% del PIB dentro de las cuales la superintendencia de la economía solidaria está en cooperativas de ahorro y multiactivas, las cuales se encargan de manejar varias unidades de negocio, con un fuerte modelo solidario.
En el mundo de las tecnologías financieras, las Fintech en Colombia se enfrentan a dos retos fundamentales en este año 2024, la ciberseguridad y la integración de la inteligencia artificial.
Cinco directores votaron a favor de esta decisión y dos lo hicieron a favor de reducirla 50 pbs. En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta los siguientes elementos
En el mundo empresarial contemporáneo, la colaboración y la integración entre diferentes áreas son esenciales para el éxito de una organización. Dos áreas fundamentales que a menudo se perciben como opuestas, pero que pueden generar una sinergia poderosa, son el marketing y las finanzas.
La superintendencia de sociedades realiza la supervisión respecto del cumplimiento de las normas societarias y contables, la realiza de manera gradual mediante los estados de inspección, vigilancia y control considerando una serie de facultades de acuerdo con el nivel en el que se encuentren las sociedades.

Pagos en línea

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
¡Hola! ¿En qué podemos ayudarte?